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Dean2019-06-10 15:37:56
同学你好,这里是基于它说的一个预期来用那种方法。现在是说过去的12个月的波动率是要高于历史常态的。那换句话说就是在告诉你历史法是不能用的。
在使用参数法的时候,我们是有一个正态分布的假设,但是,这里说波动率上升,也不知道会上升到什么样的水平,也不知道将来是一个什么样的分布。所以用MC法。
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