帆同学2019-06-08 12:59:03
帆同学这里的标准差和主动风险为什么会不一样？我看很多地方的公式里这两个就是一回事呀
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Dean2019-06-10 14:53:51
Dean同学你好，这俩不是指同一个东西的标准差哦。
第二行指的就是这个组合或者指数本身的一个标准差。
第三行指的是，组合与指数的收益不是完全相同的，由于主动投资，所以存在一定 的偏差。那我们把每天的数据，组合的收益减去指数的收益，得到一个数列，这个数列的标准差，是active risk。它越大，代表偏差程度越大。
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