李同学2019-06-08 11:39:36
李同学老师 第42题 如果说随着到期日临近 theta对期权价值影响变小 那为什么答案是increase the absolute value of theta？
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Paroxi2019-06-10 11:19:29
Paroxi同学，greek的知识点里面，是在研究在保持其他条件不变的情况下，某一参数对期权价值的影响。
模型当中vega是一个很难衡量的参数，比较类似于预期价值的概念，只能计算出波动率对期权价值的影响，波动率越高，期权越值钱。我们只能主观去推测at the money时候波动率是最大的。
theta 也是一样，是看theta 对option value的影响，theta的本质是一个期权时间价值下降的一个速率，我们简化的理解为theta 随着时间价值的临近，合约到期theta 对期权的价值的影响变小。
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所以为什么答案是theta价值increase呢
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临近到期日，期权的价值下降的更快啊，合约时间越少，期权价值下降越大，反向关系，下降的绝对值是在增加的
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