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天堂之歌

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安同学2019-06-08 10:04:17

第12题，反做的久期不是应该减少6个月？

回答（1）

Sherry Xie2019-06-10 14:45:12

同学你好，
这一题就是套用久期的公式，delta P= Delta Y*P*duration， 所以这里的dealt y 就是 50bps。
因为spread从150bps narrow down 到100 bps, 所以价格肯定是上升，是一个gain.

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