阙同学2019-06-07 21:45:20
阙同学蒙特卡洛模型不是用CIR均衡模型算的r吗，还需要volatility和 interest rate model，并且矫正吗？ 是不是给含权债券估值时，模型都需要矫正？
回答（1）
Sherry Xie2019-06-10 13:59:40
Sherry Xie同学你好，
用CIR预测利率的时候，也要假设一个volatility，所以还是要用volatility assumption. 这里的Interest rate model可以是CIR也可以是别的Model.
给含权债券估值的时候，模型都需要校正。
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