Monica S2019-06-07 17:10:59
Monica S2017Mock AM60题请问为什么选most diversified是选active specific risk最低的？这个怎么解释
回答（1）
Dean2019-06-10 13:51:59
Dean同学你好，
在这道题目中，我们吧一个组合的风险分为两部分，一部分是factor risk ，一部分是active specific risk。
factor risk就是指比如说看好equity ，就承担相应的 equity risk ，这里的风险是指整个equity的一个风险，或者理解为大盘的风险。
而另外一部分是指由于基金经理看好某支股票特意挑选出来的，这种是主动投资所承担的风险，称之为active specific risk 。
那就像前面说的，整个equity factor 是代表equity的，那它所代表的市场是整个大盘的，所以是充分分散化的，而对于基金经理特别挑选出的个股，它很显然是集中的，没有分散化效果的。
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