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帆同学2019-06-07 17:06:50

这道题是为什么是用YTM减去价格变动百分比？前面算出价格变小，但用YTM-7.7bp后变小，得出折现率变小，价格变大？

回答（1）

Sherry Xie2019-06-10 14:37:36

同学你好，这一题是基于信用转移矩阵， AA转移到其他等级算出来的spread变化是-7.7%， 所以拿 原始YTM减去算出来的7.7%。

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