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刘同学2019-06-07 08:56:47

你好，请问多重共线性为什么会让SEE变大呢

回答（1）

Chris Lan2019-06-10 09:16:12

同学你好，
根据经验法则，多重共线性将导致sb1 cap 增大，从而t统计量降低，更不容易拒绝原假设，导致二类错误发生的概率增大。
书上并没有讲SEE会变大或变小，因为F显著，那说明(RSS/k)/[SEE/(n-k-1)]是显著的，因此SEE应该是小的，但书上并没有这个结论。

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