jy2019-06-06 22:23:51
jy老师模考二case 7的39题再解释清楚点吧，为什么hedge上涨的利率不用BSM的call option呢？看涨利率不是要long call option on int rate吗？答案反而要long put
回答（1）
最佳
Paroxi2019-06-10 10:18:32
Paroxi同学你好，这里问的是哪个描述关于futures option bond是正确的啊，C选项说的是错误，因为他描述的是一个put option啊。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
老师我的意思是我觉得这个题选A,题目里的描述是正确的，能不能给个您的理解角度
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片