天堂之歌

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童同学2019-06-06 16:47:17

求问,这个Exhibit 2里头的二叉树利率就是指的benchmark yield curve 是吗?还有,这个OAS spread 是指那部分权利的价值是么?可不可以直接说这个callable option 带来的价值是 13.95bps

回答(1)

Sherry Xie2019-06-06 18:50:09

同学你好,
图表里面是benchmark yield curve, 所以OAS是加在这个benchmark yield curve上面的。
分子是cash flow, 受到权利的影响,所以分母剔除权利的影响,用OAS。

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