倪同学2019-06-06 16:31:48
倪同学押题portfolio management的1.2，在百题班里林正老师说statement3是对的，押题班周琪老师说statement3是错的，林正老师说是题目中没有讲限制他们是一个benchmark，所以这里need not have the highest是对的，而周琪老师说这道理里只有一个benchmark，所以暗含了这个条件，所以need not have the highest是错的，请问在考试的时候如果遇到这种情况，该如何理解题目？
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Vincent2019-06-06 22:54:07
Vincent同学你好，我看到了， 我和周老师下周讨论下，然后再回复你。
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老师，有结果了吗？
Dean2019-06-11 12:57:16
Dean同学你好，这个问题大家讨论过后是这样的，
基金经理间相比较，IR最高的那个基金经理所管理的投资组合SR是最高的，可以通过这个公式来解释。
但是，有一个前提假设，是他们在投资时，是基于同一个benchmark进行比较的。
题目中不是很严谨，没有说明这一点，我们已经向协会发邮件询问这道题目了，在等待回复。
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