马同学2019-06-06 13:36:44
马同学这个第59题，为什么用事前的tracking error，而equity要用forward-looking beta呢
回答（1）
Vincent2019-06-06 17:47:34
Vincent同学你好，因为题干中“for private wealth client, calculate active share..."这里active share是有衡量主动管理的指标，比如active share=0说明是完全被动式管理；而tracking error衡量的是active risk, 所以用tracking error合适。
而对于equity-only portfolio, 只有equity, 用beta最合适；就像bond用duration, option用delta。
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