什么是risk premium for risk of credit loss

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陈同学2019-06-06 12:09:29

什么是risk premium for risk of credit loss

Fixed Income

回答（1）

Sherry Xie2019-06-06 17:20:23

同学你好，这个知识点是一个补充知识点。
Risk premuim就是一个风险溢价，是信用风险的风险溢价。
PVEL=EL+risk premium-time value of default.
所以PVEL-EL=risk premium-time value of default.
从图2中，可以知道PEVL大于EL，所以risk premium-time value of default>0，所以risk premium 大于time value of default.