芮同学2019-06-05 08:46:16
芮同学Reading 39原版书第六题，Troubadur takes a short position in the TSI equity forward. His supervisor asks, under which scenario would our position experience a loss? 答案是an increase in the risk free rate。请问为什么不是decrease in the market price of the forward contract? V(short)=FP/(1+rf)^T-St, FP变小，V short也变小？
回答（1）
Paroxi2019-06-05 14:47:22
Paroxi现在是short position方， 市场上的远期合约价格下降，说明假设我们之前没有签订合约现在去签合约，是按照这个下降的合约签订的，那合约到期我们卖出标的资产的价格就便宜了，但是我们签订了这份合约，我们还是可以以之前签订的高的价格去卖标的资产，所以我们盈利啊
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