芮同学2019-06-05 01:34:03
芮同学请老师帮忙分析下这道题的解题思路，不是很理解，题目是Using the information provided in Exhibit 1（图一） and assuming that Bird's interest rate expectation materializes, the year 1 holding period return for the Zero Coupon bond is closest to? 答案在图二
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Sherry Xie2019-06-05 11:04:12
Sherry Xie同学你好。这一题就是已知forward rate, 利用无套利定价法则，求出来spot rate. 见我画的图吧。
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