951莫默2019-06-04 19:54:49
951莫默这里的÷e 2volatility次方应该是i--的情况吧？另外i+-不可能是从i+得来也不是很理解，麻烦解释一下？谢谢！
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Sherry Xie2019-06-05 10:48:02
Sherry Xie同学你好，
在二叉树的利率波动假设中，后一期的利率和前一期利率是独立的关系，所以前一期的利率推导不出来后一期利率。所以利率二叉树只有上下推导。
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那这边÷e 2volitility次方为什么是i+-, 我觉得是i--。不是很理解。谢谢！
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是i--，应该是笔误，你理解的是对的。
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