可同学2019-06-04 12:00:12
可同学Messer answers, “We use the BSM model to calculate estimates on a wide array of comparative option variables, such as how much the option value will change for a change in a particular parameter. For example, we can estimate how the rate of change of an option price speeds up or slows down for a given change in the price of the underlying index.” 老师这段话，不是说股价变化导致期权变化吗？所以是描述delta 但答案是gamm
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Paroxi2019-06-04 18:23:03
Paroxi这里说的是标的资产价格的变动对期权价格变化的速率影响，不是标的资产价格的变动对期权价格变化的影响
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Speed up，slow down说的就是期权价格变动的影响，也就是gamma？
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how the rate of change of an option price ， 都说了是下降/上升的速率，不是how many啊，不是下降/上升了多少
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