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天堂之歌

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张同学2019-06-03 15:46:09

老师，第二题annual coupon不是3吗 为什么答案里要用1.5啊

回答（1）

Sherry Xie2019-06-03 18:12:18

同学你好，这一题要用bootstrapping的方法，所以要根据图表二，求出来spot rate 2， spot rate是根据par rate 2求出来， par rate 2是图表二中的1.5%，两期的par bond中par rate=coupon rate=YTM

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