185***992019-06-02 20:11:16
185***99老师CIR 模型和V模型第一项都是a（b-r），那为什么说CIR与V的区别的是CIR的delta r受短期r影响而V模型不受影响？
回答（1）
Vito Chen2019-06-03 11:24:17
Vito Chen同学你好。这两个模型都会受前一期的短期利率的影响，差别在于后面的随机项，CIR模型有根号下r，而V模型没有。
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所以，视频里面老师说的CIR与V的区别的是CIR的delta r受短期r影响而V模型不受影响，这句话到底对不对
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这句话是有偏颇的。这两个模型都是受到短期利率的影响，是在随机项有差异。
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