Panda酱2019-06-02 17:40:38
Panda酱你好，请问教材578页，第35题C选项里为什么答案是first differenced的呢？题目中对应的公司是没有单位根的，为什么要做差分
回答（1）
Chris Lan2019-06-03 11:31:19
Chris Lan35题，公司三的数据特征是趋势模型存在序列自相关，在这种情况下使用AR模型更好，因此A选择可以排除
另外公司三是指数形式的数据，因此使用log取对数再建模是好的，所以B选项不对。再者题干没说AR(1)模型存在序列自相关问题，因此基于谨慎性原则就从AR(1)开始建模。另外为什么要使用一阶差分，我在一些论坛上查到一些信息说，一阶差分除了修正单位根的问题，还可以起到更简便有效的提取时间序列中的确定性信息，其实质是使用自回归的模型提取确定性信息所以，在时间序列分析中变量取对数后再进行一阶差分是有意义的，所以C选项是最好的
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