程同学2019-06-02 16:47:27
模考二42道vega是指风险吧,而at the money时候最大的是gamma。vega为什么也是最大?因为随时随地可能从in变成out of the money吗?
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Paroxi2019-06-03 12:00:31
同学,greek的知识点里面,是在研究在保持其他条件不变的情况下,某一参数对期权价值的影响。
模型当中vega是一个很难衡量的参数,比较类似于预期价值的概念,只能计算出波动率对期权价值的影响,波动率越高,期权越值钱。我们只能主观去推测at the money时候波动率是最大的。
gamma是用于衡量delta的变化速度的,或者就是说delta的斜率。在ATM时是最大的。
theta 也是一样,是看theta 对option value的影响,theta的本质是一个期权时间价值下降的一个速率,我们简化的理解为theta 随着时间价值的临近,合约到期theta 对期权的价值的影响变小。
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