张同学2019-06-02 10:39:08
张同学从考试的角度说，IVaR和MVaR的区别仅仅在于增加持仓的大小么？
回答（1）
Dean2019-06-03 17:14:52
Dean同学你好，MVAR指的是由给定头寸中，极小的变动所引起的组合var的变动，它反映 的是组合中个资产对VAR的边际贡献， 反映的是各头寸间的敏感度，可以帮助投资者决定下一笔前优先投于哪个资产（MVAR最低的那个）
IVAR指的是，某一种资产对当前组合风险所做的贡献，他衡量的是整个头寸变动对组合VAR的影响。是从整个组合角度来看的。
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