李同学2019-06-02 08:46:11
老师您好,请教一下,金程模考二的54题,求active factor risk exposure为什么分子只考虑style factor,industry factor为什么不考虑进去?active factor不是包括style和industry吗?谢谢
回答(1)
Dean2019-06-03 14:03:54
同学你好,这道题以X为例,这个组合的总active risk squared 是64,其中,active risk 主要是由两个大部分组成。一个是active factor,一个是active specific。
那在active factor 中又包含了两个部分,一个是industry factor ,一个是style factor。题目中问的是style factor 在active risk squared 中贡献了多少,其实就是问一个占比的问题了,只要两个相除即可。
这样呈现的话会更清楚一点。
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