185***242019-06-01 15:30:35
185***24第六题可以再讲一下吗 感觉老师自己也不是很确定
回答（1）
Paroxi2019-06-03 11:13:15
Paroxi题目问的是关于合适去回应主管的问题我们在什么情况下回亏损，A和C选项一样的意思，现货价格下降，远期合约价格也会下降，由于我们是short方，在合约期初签订了一份合约以一定的价格去卖标的资产。未来标的资产价格下降，我们还是可以以合约的价格去卖，所以我们是赚钱的。所以选B,无风险利率上升，远期合约价格上升，我们卖的便宜了，short会产生亏损
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您的解析没太看懂 我的推导拍给您了 您看哪里出了问题呢
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你写的A选项应是St下降，Vlong亏钱，Vshort 赚钱，写反了
C选项是现在在去签订一份远期下降的合约和之前的已经签订的合约对比，FP'-FP<0，Vshort赚钱
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