小同学2019-06-01 13:44:25
小同学第42题对于vega和theta的讲解没有听懂，特别是theta
回答（1）
Paroxi2019-06-03 11:05:11
Paroxi同学，greek的知识点里面，是在研究在保持其他条件不变的情况下，某一参数对期权价值的影响。
模型当中vega是一个很难衡量的参数，比较类似于预期价值的概念，只能计算出波动率对期权价值的影响，波动率越高，期权越值钱。我们只能主观去推测at the money时候波动率是最大的。
theta 也是一样，是看theta 对option value的影响，theta的本质是一个期权时间价值下降的一个速率，我们简化的理解为theta 随着时间价值的临近，合约到期theta 对期权的价值的影响变小。
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