张同学2019-06-01 12:56:20
张同学这个题并没有问能达到的最大的夏普比率吧？
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Dean2019-06-03 11:21:24
Dean同学你好，
这句话是说IR是用来衡量基金经理持续获得超额收益的能力，这个是IR的性质，因为IR是衡量基金经理承担每单位主动风险所获得的主动回报。因此这题就是直接计算三个基金的IR即可，哪个IR值大，就是哪个基金最好的体现了持续获得超额收益的能力。
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老师，你回答的是本题的上一小题。。。
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同学你好，那这个地方是说，现在benchmark 我们可以求出它的SR 是等于 （9.4-2.3）/16.3=0.45
然后题目中告诉你IR 是等于0.35的，然后通过这个公式来求这个Fund W的SR是多少。
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老师你好，这种情况求出的夏普比率是最大夏普比率吧？那怎么证明FundW达到最大了呢？
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同学你好，这里要注意，这个公式计算出来的SRP是一个理论上，也就是当基本经理的IR最大时，我理论上SRP最大能达到多少。这是这个公式的一个应用场景。他是一个理论值，不是真实值。这个公式的应用场景是当SRB确定的情况下，我基金经理能产生的最大的IR，这时我就能算出我理论上获得的最大的SRP是多少。
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