你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

洪同学2019-06-01 10:18:00

请问这道题要求FVCF，为什么要用第二列的利率，为什么不用第一列的利率？

回答（1）

Sherry Xie2019-06-03 18:45:44

同学你好，
求FVCF需要用forward rate,比方来说year4的CF往后一年，是拿year 4的CF乘以 第四年开始第五年结束的一个一年期利率，所以是第二列的forward rate,不是spot rate.

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录