马同学2019-05-31 23:10:29
马同学reading9中33题干说的是variance of the error term ，根据ARCH模型 仅仅预测是残差的平方项，所以B是否存在问题？
回答（1）
Chris Lan2019-06-03 10:40:19
Chris Lan同学你好，
33题，根据表5，ARCH(1)检验为YES，说明εt^2=a0+a1ε(t-1)^2+μ这个方程的a1不等于0，说明存在异方差，也就说明εt^2 cap可以通过ε(t-1)^2 cap来进行预测的，所以残差的方差可以被预测
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