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大同学2019-05-31 19:32:30

A选项不理解 为什么put 和 call 如果underlying asset不一样就能套利？能套利不是好事嘛？

回答（1）

Paroxi2019-06-03 10:59:41

put call  parity的反映的均衡价格是消除套利机会下的合理价格，所以A选项表述是正确的，这里选择对put call  parity描述不正确的，所以不选A

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