穆同学2019-05-31 09:54:12
穆同学老师，2～5swaption，pricing是将3、4、5三个时点盈亏折倒0，就是这个option带来的价值就是price。 settlement就是折倒2，对么。 折现率pricing是选0～3，0～4，0～5 settlement选2～3…这样？ 第二个图，swap算V的时候，不管是折倒3，还是折倒2，都是从t开始折现率是开始用B1折。不太理解。2～3，3～4rate不一样，都用B1不懂为什么。
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Paroxi2019-05-31 15:37:48
Paroxi第一个问题 理解正确。
第二个问题计算swap的value，题目问你折现到哪个时间点就会给出一个新的折现因子，按照新的折现因子来折现到t时间求value即可。
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