hellohello2019-05-31 01:51:52
hellohello请问书中 reading 36 question 30 如果是callable或者putable，单边利率duration up and down 哪个比较大？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-31 10:57:51
Sherry Xie同学你好，
callable bond因为r下降，到达call price 被赎回，所以 up duration短；putable bond r上升， 到达put price卖回， down duration 短。只有不含券债券才没有被提前赎回和卖回的机会，所以up/down duration一样。
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