芮同学2019-05-30 01:03:45
芮同学请问怎么理解TC和IC的Interpretation, TC是measure a manager's ability to building portfolios to make full use of their ability to correctly anticipate returns, IC是measure the manager's ability at efficiently building portfolios by anticipating future returns, 那两者的区别是什么？
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Chris Lan2019-05-30 13:11:20
Chris Lan同学你好，
Information Coefficient（IC）：信息系数：体现预测准确性，取值范围（-1，1），量化的角度来看，可以把每次的预测的值（μi）与实际的值（RAi）进行一个相关系数的分析，如果相关系数的值很高，意味着预测的和真实的情况很接近，另外预测和实际两组序列，可以计算出一个R2，而数学角度上这个R2=IC2，IC是有正负的，其值越高说明基金经理的预测的准确性越高
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Transfer Coefficient（TC）：转移系数：体现把预测的情况转移到实际的行动中的能力，取值范围（-1，1），-1说明完全没有贯彻自己的预测，1说明完全了落实了自己的预测
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