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阙同学2019-05-28 19:34:30

1.为什么第二题，算F时对预期通胀不去年化，而第一题用rf算就要去年化 2.图一中，国际费雪方程式重的rx和ry是名义利率，上方套利平价公式里的rx和ry是名义利率吗？ 3.像本题表格中给出rf，一般是名义的还是实际的？

回答（1）

Sophie2019-05-29 17:36:31

同学你好，因为第一题要求的是90天的forward rate，
而第二题求的是一年的forward rate.题目中给出的
如果没有特别说明都是名义年化利率，所以如果期限不是
1年，就要去年化

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