郭同学2019-05-28 17:04:07
郭同学老师 期货价格为什么只加AIT，不加AI0了呢？
回答（1）
Paroxi2019-05-28 20:16:08
Paroxi因为在上一次付完利息之后，等不到下一次付息到的那个时间，你的债券就交割出去了，这个时候的利息是在买方手中获得，也就是买远期的一方手中
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没看懂 这里现货价格是指在0时间点买入国债的价格吗？那为什么还要乘以1+rf的T次方再减去FVCT？
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现在是要计算标的资产是债券的远期合约的价格呀，那自然是要计算一个复利
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PPT上写的是现货，所以其实是用现货计算出来的期货价格？
那下面一排是用标准期货计算出来的期货价格 是这样理解吗？
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理解正确
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