LIWEIWEI2019-05-28 12:30:43
LIWEIWEI您好请问为什么Reading 50 example 8， 第五小题 TC下降1%，Volatility可以上升15？ 请问可否整理一下IR active Volatility ，expected active return等几个因素的关系呢？
回答（1）
Dean2019-05-28 19:13:33
Dean同学你好，这道题目中，是说假设TC发生了0.1的改变后会对volatility 产生影响（图3），最后计算出的1%是expected active return。IR有两种形式，一种是事前用来推测基金经理的IR（图2），一种是事后的（图1）。这道题目是说，现在假定我们把active risk 设定到4%的水平，之后来计算expected return。具体三者之间的计算关系如图所示。
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谢谢，您好您的回答只能看到两幅图。请问序号是否正确，图三可否上传呢？
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哦哦同学，是这样，原来2、3我是分着截图的，图3只有其中一个公式，但后来觉得把这页图全截下来比较好理解。
但是答案中的图3忘记删掉了。
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