Catherine2019-05-28 00:43:03
CatherineReading34 第47、48题 根据讲义P73的公式，这道题的计算为什么可以直接把Level、Steepness和curvature导致的yield变化直接相加减进行计算而不考虑各自的Duration？
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Sherry Xie2019-05-28 15:49:37
Sherry Xie同学你好，
图表中note里面有一行小字，已经说明表中的数字代表的是 yield变动1个standard deviation是变动多少百分比，所以直接相加减就可以。
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也就是说，ppt里给的带Duration的公式，其中各变量在标准化之后，就能直接相加减了是吧？
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一个时间点上由于利率的平行、slope、曲度而产生yield的变化，在同一个时间点上是可以直接相加减的。
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