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郭同学2019-05-27 22:54:16

为什么Z-Spread要假设interest rate volatility 为0呀？

回答（1）

Sherry Xie2019-05-28 11:17:18

同学你好，
为了考察利率波动对于option影响，我们需要假设z spread不受利率波动影响。
如果不假设z spread volatility =0，interest rate 也会受到波动性影响，那股票价格也会造成波动性影响。

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