郭同学2019-05-27 22:51:00
郭同学老师Swap spread里的作为Benchmark的国债收益率和计算Z-Spread里的Benchmark国债收益率有什么相同和不同啊？
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Sherry Xie2019-05-28 11:12:31
Sherry Xie同学你好，两者是一样的，都是treasury bond，都是 risk free rate.
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那Treasury bond yield和计算Ted spread的Benchmark T-bill rate有什么区别？
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重新总结一下吧：
Swap rate中的，国债收益率是一个swap rate.
Z spread中的国债收益率，是一个spot rate.
Ted spread中T-bill 特指的是一个短期的国债收收益率，是一个spot rate.
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Swap spread中的国债收益率是用国债spot rate转换来的swap rate？
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国债流动性比较强，所以可以用来做互换，它有自己的一个swap market, 可以从中观察国债的swap rate.
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