黄同学2019-05-27 20:17:50
黄同学老师，请问这题的第一个consequences说R square是decline的是错的，但是按照公式来说R square＝1-SSE/SST，当有多重共线性时，SSE是偏大的，也就是R square偏小，那就是应该是decline啊
回答（1）
Chris Lan2019-05-28 09:21:12
Chris Lan同学你好，
多重共线性会导致R方上涨，这个是经验结论，理论上当有多重共线性时，我有多个变量重复的在解释因变量，因此R方应该是增大的。
Model1：T检验全部不通过，F检验通过，R^2值很高，则很有可能存在多重共线性
Model2：比较两个自变量的相关系数，以0.7为阈值，即|r|>0.7，则表示存在多重共线性
根据经验法则，多重共线性将导致sb1 cap 增大，从而t统计量降低，更不容易拒绝原假设，导致二类错误发生的概率增大
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