郭同学2019-05-27 17:24:34
郭同学请解答一下这道题，我选的是A，答案选B。这个题根据theta不是应该很明显选择decrease吗？
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Paroxi2019-05-27 17:38:12
Paroxitheta 衡量的时间流逝以后期权价值的变化速率，我们一般是简化的理解为变化值，剩余时间越少，期权价值下降的速率的绝对值会越快。
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那这道题的vega又是怎么理解的呢？
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greek的知识点里面，是在研究在保持其他条件不变的情况下，某一参数对期权价值的影响。
模型当中vega是一个很难衡量的参数，比较类似于预期价值的概念，只能计算出波动率对期权价值的影响，波动率越高，期权越值钱。我们只能主观去推测at the money时候波动率是最大的。
theta 也是一样，是看theta 对option value的影响，theta的本质是一个期权时间价值下降的一个速率，我们简化的理解为theta 随着时间价值的临近，合约到期theta 对期权的价值的影响变小。
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