皮同学2019-05-27 11:11:57
皮同学老师one side duration是怎么算的？
回答（1）
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Sherry Xie2019-05-27 13:12:44
Sherry Xie同学你好，
one sided duration是概念理解。
callable bond因为r下降，到达call price 被赎回，所以 up duration短；
putable bond r上升， 到达put price卖回， down duration 短。
只有不含券债券才没有被提前赎回和卖回的机会，所以up/down duration一样。
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