可同学2019-05-27 07:43:19
可同学老师你好，effective duration, one side duration, key rate duration 有啥区别？
回答（1）
最佳
Vito Chen2019-05-27 12:57:47
Vito Chen同学你好。
有效久期是假设收益率曲线平行移动的，适用于含权债券；
one side duration，是考虑利率上升和利率下降时这两种情况下不同的久期；
key rate duration是用于收益率非平行移动时的利率风险。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
one side duration是平行移动还是非平行移动
- 追答
-
是假设平行移动的，并且分别观察利率是上升或下降对于债券价格分别不同的影响程度。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片