徐同学2019-05-26 10:42:40
徐同学老师您好，课后题R48第10题，原文中哪里说明了0.026%， 0.501%是按日来的数据，要把他们年化的？第5题C选项，VAT适用于非正态分布吗？C选项对了吗？
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Dean2019-05-27 10:51:58
Dean同学你好，这题问你年化的1%的VaR是多少，我们根据表格2来看，他给的数据daily数据，因此都是非常小的，我们要将每天的E(R)数据转化为每年的E(R)数据是要乘以250，因为我们假设一年有250个交易日，而标准差是要乘以根号下250，因为我们都是说方差是乘250，所以标准差是乘根下250。
VaR有参数法和非参数法，在参数法下是要求正态分布的，非参数法，可以不是正态分布。C是对的，历史数据法，就是属于非参数法的。
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表格里有说是日数据？
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同学你好，表格中给出的数字都是很小，所以我们认为它是一个日数据。
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