刘同学2019-05-26 04:50:56
刘同学老师，stress test和sensitivity test有区别吗？
回答（1）
Dean2019-05-27 11:10:54
Dean同学你好，是有从属关系的。
进行压力测试的方法，大致可归纳为两大类：
（1）敏感度测试
此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在执行者所认定的极端变动的范围内变动，分析其对于资产组合的影响效果。这一分析方法的优点在于容易了解风险因子在可能的极端变动中，每一变动对于资产组合的总影响效果及边际效果，缺点则是执行者对于每一逐渐变动所取的幅度及范围必须十分恰当，否则将会影响分析的结果与判断，特别是对于非线性报酬率的资产组合，这种情况将更为显著。
（2）情景分析
即一组风险因子定义为某种情景，分析在个别情景下的压力损失，因此此类方法称为情景分析。情景分析的事件设计方法有两种：历史情景分析和假设性情景分析
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那就是说stress既包括sensitivity 又包括 senario test 了吧
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是的
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