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杨同学2019-05-25 12:18:50

关于volatility增加对OAS call的影响没有听懂。Z-spread-OAS call=option cost，OAS是不含权的spread，那波动应该对它没有影响，而只会增加Z-spread和option cost吧？

回答（1）

Sherry Xie2019-05-27 18:25:14

同学你好，
波动率假设里面，volatility只对option有影响，所以不会影响z spread,也不会影响bond price.

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