苏同学2019-05-24 21:06:56
苏同学时间序列经典题第一case里这个为什么滞后三项已经测出来没有序列自相关了，还要lag4是为什么？
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Chris Lan2019-05-27 10:17:32
Chris Lan同学你好 ，根据这个表格，LAG1和LAG2都是能够拒绝原假设的，这个时候应该把LAG1和LAG2都要放进AR模型，变成AR(2)模型，之后再进行残差的自相关检验，看还有没有显著的项。
只有季节性特征的数据特征才是加LAG1和LAG4。
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没看懂你说的。我说的是lag3的数据已经显示不能拒绝原假设了，也就是把lag1， lag2 放到模型里去就成立里。为什么还要多出来一个lag4去检验。是不是多此一举，意义在哪里
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同学你好，LAG3不显著，不代表其它的也不显著，所以这种情况下，你如果LAG1和LAG2都显著，那我模型变成AR(2)，之后我需要再做残差的自回归检验，看还有没有显著的残差项，如果有，我要继续加，直到没有残差项是显著的，这样说你能理解吗？也就是说我发现有残差显著，我加了，不是这个事就结束了，我加入模型之后，必须再做检验，直到所有的LAG都不显著才可以。
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