大同学2019-05-24 19:06:06
大同学二叉树是不是用来检测市场上的价格是不是公允的定价的 如果不是的话找出delta spread，这样理解对么？ 老师们课上一直说的加一个spread在benchmark上 这个benchmark指的是无风险收益率嘛？ 还有一个地方我没懂 delta y是加在benchmark上 OAS却加在节点上，这两个操作都相当于在折现,为什么还区分开起来
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Sherry Xie2019-05-27 11:12:18
Sherry Xie二叉树是不是用来检测市场上的价格是不是公允的定价的 如果不是的话找出delta spread，这样理解对么？ --------理解正确
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老师们课上一直说的加一个spread在benchmark上 这个benchmark指的是无风险收益率嘛？ ---理解正确，spread是加在benchmark curve上。
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还有一个地方我没懂 delta y是加在benchmark上 OAS却加在节点上，这两个操作都相当于在折现,为什么还区分开起来---- OAS是spread的一种，加OAS说明是对含权债券用二叉树定价。OAS也是加在benchmark curve上。
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