穆同学2019-05-24 15:35:26
穆同学老师，刚才那个缺点，这个，您看对么
回答（1）
Chris Lan2019-05-24 16:14:02
Chris Lan同学你好，有关AR模型的残差自相关，应该是t统计量大于关键值，才加入模型，你这里写的是小于tc。
新加的这几个t统计量好像没问题。
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这个AR模型里的自相关检验，H0是没有自相关？然后大于tc，reject，就相关，就加回？
是不是所有的H0都是没有这个现象，对吧。想拒绝，觉得有，才检验。
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或者，H0都是等于号。这么记？您看我改了下没错的吧…ARCH原假设没ARCH（从c1=0）也是要t大于tc，拒绝，有ARCH。
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同学你好，
AR模型中的残差自相关，使用t-test来检验是否存在序列的自相关性，H0：r=0，Ha：r≠0，其中rεt，εt-k表示εt和εt-k的相关系数。如果H0被拒绝，则说明εt和εt-k两者的相关系数显著的不等于0，修正方法为，将xt-k这一项加入自回归模型
一般来说默认都是用AR(1)开始，然后进行残差的自回归，找还有没有LAG项能用来解释今天的我，如果有就加回模型，再做残差自相关检验，直到没有为止
我们在做假设检验时，有一个惯例，就是等于号是放在HO原假设里面的。
另外ARCH是没错的，我刚才没说ARCH有错，ARCH的H0：a1=0，Ha：a1≠0，如果a1=0，表示没有条件异方差，也就是说我没拒绝原假设时，我没有条件异方差
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恩，所以就记原假设都是等于号。比较好记。
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同学你好，不是原假设都是等号，而是等号都放在原假设中，这是惯例。
原假设可以是等于，小于等于，或大于等于，但是等于号都是放在原假设中。
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