Chris Lan2019-05-24 17:07:53

同学你好，
H同学说了，其中第一句是有问题的，他说至少有一个股票和贸易逆差是非线性的，使用回归将使结果正常化，这个是错的，因为这个是回归方程的一个假设。

回归的假设如下：
X和Y是有线性关系存在的
X不是随机数（random），且X与残差是不相关的（即X与残差的相关系数为0，残差项是随机的）
所有残差项的均值（期望值）等于0
残差的方差是一个常数，即残差的方差是稳定的（波动幅度稳定），即残差为同方差
残差项之间是没有相关性的，即昨天的残差不能解释今天的残差；如果残差与自己有相关性，称为自相关（autocorrelation）
残差服从正态分布，εi~（0，σ02），其中σ02是一个常数，即方差稳定

其实你在做回归之前去验证一下两组数据样本是否存在线性关系是比较稳妥的方法，如果两组数据没有线性相关性，就没有进一步建模的必要性了。