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CLARA2019-05-24 13:08:25

老师，请问为什么这里波动性变大而Z不变呢？如果说是因为Z是一个常数的话，那之前不是说OAS也是一个常数吗，可是OAS在这里就变化了。

回答（1）

Sherry Xie2019-05-24 19:17:45

同学你好，
我们在研究波动性对于含权债券的影响时，我们有个前提假设，是假设波动性不会影响Z spread和bond price，言下之意就是波动性只对option有影响。

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